OpenFly
marketcalls
暗号資産ではなくインドのオプション市場を相手にした取引系の事例。MaleCNS v1.0 全体のシミュレーションを OpenAlgo 経由で 1 つの戦略、すなわち当限 NIFTY の日中ショートストラドル(各レッグにボラティリティ連動のストップ、15:15 までに手仕舞い)につないでいる。価格とオプションチェーンは利用者自身の OpenAlgo 接続からローカルの DuckDB に取り込み、モックデータは一切使わない。既定はペーパートレードで、実売買は明示的なオプトインが必要。README は「優位性は実証されていない」と明記している。
確認した出典
上の情報は掲載日にこれらのページを読んで確認したものです。
- github.com https://github.com/marketcalls/openfly